Hola Uruguayo.
A mí me ha ido muy bien con la montaña. Desde que me apunté a un club de montañeros mi vida ha cambiado radicalmente.
La actividad que hagas en cualquier caso debe ser algo que te guste, aunque parece claro que las actividades que supongan ejercicio físico y las que se hacen al aire libre son las mejores.
Practicar yoga también te lo recomiendo, no tanto para hacer relaciones sociales (que también) sino para ayudarte a calmar la ansiedad.